اندیکاتور

اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنیم؟

انتشار 25 تیر 1401
مطالعه 23 دقیقه

طوطیا: اگر به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال باشید معمولا RSI یکی از ابتدایی ترین و مهمترین اندیکاتور هایی است که آن را می آموزید. در این اندیکاتور به جز سطوح اشباع خرید و اشباع فروش خیلی چیزهای دیگر هم وجود دارد و ما می خواهیم هر آنچه که باید در مورد RSI بدانید را آموزش دهیم. لطفا با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده می‌شود. اسیلاتور را نیز می‌توانیم یکی از اندیکاتورهای تکنیکال بدانیم که در محدوده تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی و بین سطوحی مشخص نوسان می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان دهند. در این مطلب، قصد داریم یکی از اسیلاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال به‌ نام RSI استوکاستیک و نحوه سیگنال‌یابی با آن را بررسی کنیم.

اندیکاتور آراس‌آی استوکاستیک (Stochastic RSI) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم بازار کمک می‌کند. آراس‌آی استوکاستیک حاصل ترکیب فرمول اسیلاتور استوکاستیک و بازه مشخصی از مقادیر داده شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اسیلاتور بین بازه 0 تا 100 (در برخی پلتفرم‌ها از 0 تا 1) نوسان و به معامله‌گر کمک می‌کند ایده‌ای کلی از مناطق اشباع فروش و اشباع خرید دارایی مدنظرش به‌دست آورد. مزیت این اسیلاتور سرعت و حساسیت آن دربرابر حرکات بازار است. بدین‌ترتیب، RSI استوکاستیک سیگنال‌های بیشتری از RSI به معامله‌گر ارائه می‌کند.

اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟

RSI استوکاستیک که استوک آراس‌آی (StochRSI) هم نامیده می‌شود، اندیکاتوری استاندارد برای تشخیص مومنتوم بازار و درنتیجه، شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در تحلیل تکنیکال است. در سال 1994، استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار شانده (Tushar Chande) این اندیکاتور را برای اولین‌بار با اِعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی شاخص قدرت نسبی (RSI) ابداع کردند؛ بنابراین، می‌توانیم آن را اندیکاتورِ یک اندیکاتور بدانیم که به‌جای مقادیر واقعی قیمت، شاخص قدرت نسبی را ارزیابی می‌کند. بدین‌ترتیب در اکثر اوقات، RSI استوکاستیک اغلب با روند داده‌های قیمت دارایی تفاوت دارد.

تصویری از RSI استوکاستیک درکنار روند قیمت

تصویری از RSI استوکاستیک درکنار روند قیمت

اندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع رتبه‌بندی عددی واحدی است که حول خط مرکزی (0.5) شکل می‌گیرد و در بازه محدود 0 تا 1 نوسان می‌کند. در برخی از پلتفرم‌ها برای راحت‌ترشدن خوانش، این بازه بین 0 تا 100 نشان داده می‌شود و خط مرکزی روی عدد 50 ترسیم می‌شود. مقادیر بیشتر از 0.80 یا همان 80 به‌معنای شرایط اشباع فروش و مقادیر کمتر از 0.20 یا همان 20 به‌معنای شرایط اشباع خرید است.

اندیکاتور RSI استوکاستیک با این پیش‌فرض کار می‌کند که قیمت‌ها پیش از اینکه واکنش نشان دهند یا حرکتی بازگشتی داشته باشند، کاملاً از میانگین خود فاصله می‌گیرند. مقادیر و شیب اسیلاتور RSI با مومنتوم و شدت حرکات قیمت رابطه مستقیم دارد و آن را به اندیکاتوری بسیار سودمند برای شناسایی شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید تبدیل می‌کند. این اسیلاتور بازه‌های زمانی مشخصی را در نظر می‌گیرد و مقادیر ارائه‌شده را نیز با تقسیم کل نوسان‌های مثبت بر کل نوسان‌های منفی به‌دست می‌آورد.

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید شما تا این جا مفهوم کلی استوکاستیک را متوجه نشده باشید پس ما تصمیم گرفتیم که توضیح آن را از دید فردی به نام گئورگ لین که مخترع آن است، بیان کنیم. او در این باره توضیحات جالبی دارد و می گوید که اندیکاتور استوکاستیک مونتوم حرکت کردن یک قیمت را اندازه می گیرد. مثلا فکر کنید که ما یک موشک را به فضا پرتاب می کنیم. حال زمانی که بخواهد از موشک به زمین برگردد باید کاری کنیم که خاموش شود و اگر می خواهیم به هدف خود یعنی خاموشی موشک برسیم، باید کاری کنیم که رفته رفته سرعت آن کم شود که به صفر برسد. در این جا همان مسئله اصلی یعنی وضعیت مومنتوم پیش می آید که همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

به زبان ساده تر اگر بخواهیم دقیق تر به مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که جهت حرکت قیمت به صورت هیجانی و یک باره عوض نمی شود بلکه اول روند موجود رفته رفته رو به کندی می رود و سپس طی گذراندن چند مرحله جهت آن تغییر می کند.

اجزای اسیلاتور RSI استوکاستیک

نمودار RSI استوکاستیک گاهی فقط از یک خط تشکیل می‌شود؛ اما در بیشتر مواقع همراه با میانگین متحرک ساده (SMA) به‌کار گرفته می‌شود. درواقع، این اندیکاتور نوسان‌های شدیدی دارد؛ بنابراین، اضافه‌کردن میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال می‌تواند دید واضح‌تری به معامله‌گر بدهد و کارایی آن را بیشتر کند.

برای خوانش بهتر، خط RSI استوکاستیک معمولاً با میانگین متحرک کوتاه‌مدت همراه می‌شود.

ازآن‌جا‌که قیمت‌ها اغلب از مومنتوم بازار پیروی می‌کنند، تقاطعی که بین دو خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ایجاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییری بزرگ در حرکت، مثلاً معکوس‌شدن روند فعلی باشد. در بسیاری از مواقع، از میانگین متحرک سه‌روزه به‌عنوان پیش‌فرض برای اندیکاتور RSI استوکاستیک استفاده می‌شود.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید (حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد)، به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.

این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

اندیکاتور استوکاستیک

اندازه گیری مونتوم قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض 5 یا 14 را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به 5 تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از 5 تفاوت فاحشی را با 14 ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را بررسی می کند و آن ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.

بیش‌ خرید چیست؟

لفظ بیش خرید یا اشباع خرید زمانی به کار برده می شود که یک سهام بیش تر از ارزش ذاتی خود مورد معامله خرید فرار بگیرد. در واقع این موضوع به آن دلیل اهمیت دارد که ما در تحلیل های بنیادی که انجام می دهیم، تکیه زیادی بر ارزش ذاتی یک سهم می کنیم و معامله گران برای دانستن ارزش ذاتی یک سهم وقت زیادی می گذارند. در واقع اشباع خرید به جهشی که سهم در کوتاه مدت داشته است اشاره می کند و نشان دهنده انتظار کلیه معامله‌گران حاضر در بازار در جهت اصلاح نمودن نرخ است. حال در ادامه با ما همراه باشید تا موارد مختلف از جمله فروش سهام قرار گرفته در موقعیت بیش خرید را با هم بررسی کنیم.

بیش‌ فروش چیست؟

لفظ بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) در واقع نقطه مقابل بیش خرید است و زمانی به کار برده می شود که یک سهام بیش تر از ارزش ذاتی خود مورد فروش فرار بگیرد. البته قابل ذکر است که این تعاریف ممکن است با تعاریف فردی که در بازار معامله گری می کند، متفاوت باشد اما در اصل همه تعاریف درباره بیش فروش به یک موضوع واحد اشاره دارد. در واقع مهم ترین کاربرد اندیکاتور استوکاستیک تشخیص دادن سطح های بیش خرید و بیش فروش است.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا

اگر استوکاستیک به ناحیه های بالا برسد معنای آن این است که قیمت در حوالی سقف 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است. در عکس زیر مشاهده می فرمایید که بیش ترین قیمت در طول 5 کندل اخیر حدود 100 دلار، پایین ترین قیمت در طول 5 کندل اخر 60 دلار بوده و اما قیمت بسته شدن در حدود 95 بوده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک هم عددی معادل با 88% را نمایان کرده پس این قیمت فقط 12 درصد کم تر از سقف قیمتی بسته شده است.

اگر این موضوع را درک کنیم به کاربرد های بی نظیر اندیکاتور استوکاستیک بهتر پی می بریم. در حقیقت زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا قرار می گیرد یعنی قیمت در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی خود قرار داشته است و هم چنین به ما می گوید که در حال حاضر نبض بازار در دست خریداران است.

محاسبات مربوط به اندیکاتور استوکاستیک را در این جا آورده ایم تا بهتر این موضوع را لمس کنید:

اگر پایین ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر، 60 دلار بوده باشد و بالا ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر معدل 100 دلار باشد، قیمت بسته شدن 95 دلار می شود که از فرمول ریاضی زیر به دست می آید:

فرمول اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت بالا و پایین رفتن قیمت ها در روند معمول بازار را اندازه می گیرد و چگونگی بستن قیمت که بالا باشد یا پایین، روند جاری را بازگو می کند.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین

اگر تمامی شرایط بالا وارونه رخ دهد، استوکاستیک در ناحیه پایین رخ داده است و در این شرایط قیمت در حوالی کم ترین ناحیه نموداری در جریان 5 کندل اخیر، بسته می شود.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

در واقع خطا های تفسیری زیادی در مورد ناحیه های بیش خرد و بیش فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد. قانون واضحی که در مورد درصد استوکاستیک موجود است این بوده که استوکاستیک بیش تر از 80 درصد بیش خرید و استوکاستیک کم تر از 20 درصد بیش فروش تلقی می شود. نکته ای که در این وضعیت نباید فراموش کرد این است که شانس برگشت قیمت در این نواحی را نباید زیاد در نظر بگیریم. همان طور که در بالا تر توضیح داده شد متوجه شدید که استوکاستیک اگر در ناحیه پایین قرار گرفته باشد، به معنی قوی بودن حرکات نزولی است. در حالت مشابه نیز این قضیه صادق است و ناحیه بیش خرید نیز معنای برگشت قیمت را نمی دهد و فقط روند صعودی را برای ما مشخص می سازد.

در عکس پایین مشاهده می کنید زمانی که استوکاستیک در ناحیه بیش خرید یا بیش فروش است، حرکات قوی روند شروع می شود. پس کسانی که فقط تنها دلیلشان برای فروش یک سهم در جریان روند صعودی، ورود استوکاستیک به ناحیه بیش خرید و بیش فروش است باید منتظر ضرر های زیادی بوده و سرمایه خود را از دست رفته در نظر بگیرند. همان گونه که متوجه شدید، فهم اشتباه از این موضوع می تواند به ضرر های غیر قابل جبران در بازار های مالی ختم شود. این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که ایجاد نواحی بیش خرید و بیش فروش طولانی‌ مدت هیچ وقت دور از ذهن نخواهد بود. در واقع ناحیه های بیش خرید و بیش فروش به ما سیگنال های بازگشت روند قیمتی را نمی دهند زیرا ممکن است صعود یا سقوط قیمت برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. در واقع زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین قرار گرفته باشد، بیان گر روندی قوی می باشد.

اندیکاتور RSI استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI استوکاستیک طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در این فرمول، حداقل و حداکثر RSI در طول دوره تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این معادله، خطی است که در یک محدوده 0 تا 1 یا 0 تا 100 با خط مرکزی 0.5 یا 50 نوسان می‌کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، شدت نوسان‌های این اندیکاتور و احتمال ایجاد سیگنال اشتباه باعث می‌شود معامله‌گران در اغلب مواقع از یک میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال استفاده کنند تا ریسک ناشی از معامله با سیگنال‌های نادرست کمتر شود.

فرمول RSI استوکاستیک

در این فرمول، حداقل و حداکثر RSI در طول دوره تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این معادله، خطی است که در یک محدوده 0 تا 1 یا 0 تا 100 با خط مرکزی 0.5 یا 50 نوسان می‌کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، شدت نوسان‌های این اندیکاتور و احتمال ایجاد سیگنال اشتباه باعث می‌شود معامله‌گران در اغلب مواقع از یک میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال استفاده کنند تا ریسک ناشی از معامله با سیگنال‌های نادرست کمتر شود.

تفاوت RSI استوکاستیک و RSI

هر دو اندیکاتور RSI و RSI استوکاستیک در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به‌همراه روندهای برگشتی احتمالی نشان می‌دهند. اگرچه هر دو برای بررسی مومنتوم بازار به‌کار گرفته می‌شوند، معمولاً نتایج متفاوتی به‌همراه دارند. اندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع اندیکاتوری روی یک اندیکاتور دیگر (RSI استاندارد) است و به حرکت اندیکاتور اول بستگی دارد.

به‌طورخلاصه، اندیکاتور RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و میزان تغییر قیمت یک دارایی در ارتباط با بازه زمانی یا دوره مشخصی استفاده می‌شود. با‌این‌حال در‌مقایسه‌با RSI استوکاستیک، RSI استاندارد معمولاً سیگنال معاملاتی مشخصی به کاربر ارائه نمی‌کند. حساسیت و شدت نوسان‌های RSI استوکاستیک بیشتر از RSI استاندارد است و در‌نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، بسیار بیشتر از سیگنال‌های RSI استاندارد است.

اندیکاتور RSI استاندارد به معامله‌گر تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا ببیند قیمت سهام چه‌ زمانی خیلی سریع حرکت می‌کند. درمقابل، RSI استوکاستیک مشخص می‌کند که قیمت چه‌ زمان به‌سمت بیشترین یا کمترین نقطه یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است. بنابراین، RSI استاندارد در بازارهای رونددار بسیار موفق عمل می‌کند؛ زیرا قیمت سهام در حال حرکت سریع را شناسایی می‌کند. درمقابل، اسیلاتور RSI استوکاستیک نتیجه مطلوب‌تری در بازارهای رِنج و بدون روند ارائه می‌کند.

تفاوت شدت نوسان‌های RSI استاندارد و RSI استوکاستیک

در نمودار بالا، بازه‌ای از نمودار قراردادهای آتی شاخص E-mini S&P500 سهام ایالات متحده را شاهد هستید. اندیکاتور RSI بیشتر زمان خود را بین محدوده اشباع خرید و اشباع فروش سپری می‌کند و هیچ سیگنال خرید یا فروش احتمالی ارائه نمی‌کند. باوجوداین‌، RSI استوکاستیک از اندیکاتور RSI استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خریدوفروش بالقوه کشف شوند.

نکته‌ای که درباره RSI استوکاستیک باید مدنظر قرار دهید، حساسیت و سرعت تغییر آن است که گاهی باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه و به‌اصطلاح نویز در نمودار می‌شود. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره کردیم، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده یکی از روش‌های رایج برای کاهش خطرهای مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است.

درنهایت، باید اشاره کنیم که تفاوت میان این دو ابزار به‌معنای برتری یکی بر دیگری نیست. این اندیکاتورها فقط در ساخت و استفاده متفاوت هستند و هر دو در شناسایی مومنتوم و تغییرات بازار پرکاربرد، محبوب و مفید به‌شمار می‌روند. با‌این‌حال، هر‌یک در شرایط ویژه‌ای از بازار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

به‌عنوان قاعده کلی، RSI عملکرد بهتری در بازارهای رونددار دارد؛ درحالی‌که RSI استوکاستیک در بازارهای رِنج یا بدون روند جواب دقیق‌تری می‌دهد.

چگونه از RSI استوکاستیک استفاده کنیم؟

کاربرد اساسی این اندیکاتور در پیداکردن نقاط بالقوه ورودوخروج و احتمال معکوس‌شدن روند است. اندیکاتور RSI استوکاستیک معمولاً نزدیک به محدوده‌های بالایی (اشباع خرید) و پایینی (اشباع فروش) اهمیت بیشتری دارد. علاوه‌بر‌این، هنگامی‌ که این اندیکاتور به خط مرکزی نزدیک‌تر است، می‌تواند اطلاعات مفیدی درزمینه روند بازار ارائه دهند. برای مثال، زمانی‌ که خط مرکزی به‌عنوان خط حمایت عمل می‌کند و خطوط RSI استوکاستیک به‌طور مداوم بالاتر از خط 0.5 حرکت می‌کنند، احتمالاً با ادامه روند صعودی یا حرکتی رو به بالا روبه‌رو هستیم؛ خصوصاً اگر خطوط به سمت 0.8 کنند. به‌همین‌ترتیب، خوانش‌های مداوم خطوط پایین‌تر از 0.5 نشان‌دهنده روند نزولی یا حرکت رو به پایین نمودار است؛ به‌ویژه اگر خطوط اندیکاتور به‌سمت 0.2 میل کنند.

بهترین تنظیم RSI استوکاستیک

مشابه با RSI استاندارد، پرکاربردترین دوره زمانی برای اعمال روی اندیکاتور RSI استوکاستیک دوره 14 است. برای نمونه، این اندیکاتور در نمودار روزانه 14 روز گذشته و در نمودار ساعتی 14 ساعت گذشته را بررسی می‌کند. مناطق اشباع خرید و اشباع فروش هم به‌ترتیب کمتر از 20 و بالاتر از 80 در نظر گرفته می‌شود.

بااین‌حال، بازه زمانی و تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند برای هر معامله‌گر با‌توجه‌به استراتژی فرد متفاوت باشد. تعداد دوره‌های نمودار را هم می‌توان برای شناسایی مومنتوم بازار در روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت کم یا زیاد کرد. گفتنی است تنظیمات 5 و 20 دوره‌ای هم یکی دیگر از گزینه‌های محبوب معامله‌گران هنگام استفاده از اندیکاتور استوک‌آراس‌آی هستند.

درمجموع، می‌توانید تنظیمات مختلفی را پیش از اِعمال روی نمودار واقعی آزمایش کنید تا خودتان متوجه تفاوت‌های ظریف این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف شوید و قبل از استفاده از RSI استوکاستیک، شناخت کاملی از عملکرد آن پیدا کنید.

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک

در این جا با ارائه تصاویر مرتبط و توضیحات بر روی آن سعی در تفسیر راحت و قابل فهم برای شما عزیزان را داریم:

  • شکست قیمتی: با توجه به تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی ناگهانی و شدید زیاد شد و دو خطی که در اندیکاتور داریم از هم فاصله گرفتند، به احتمال خیلی زیاد شروع روند قیمتی جدید را در پیش رو داریم. به عبارت دیگر این سیگنال به ما یادآوری می کند مومنتوم روند صعودی در حال زیاد شدن است و قیمت به نقاط بالا تر از سقف قیمتی خود خواهد رسید. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌ کند. با توجه به نمودار، ترسیم کردن خط های روند در پنجره اندیکاتور برای گرفتن تایید شکست به عنوان یک سیگنال خرید و فروش ممکن است. زمانی شکست قیمتی فاز تثبیت رخ می دهد که شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک نیز رخ داده باشد و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌ کند.

اندیکاتور استوکاستیک

  • معامله‌گری بر اساس روند: تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت در حال حرکت است، روند قیمت هم ادامه خواهد داشت. به بیان ساده تر نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید. در واقع زمانی باید از این اطلاعات استفاده کنیم که به دنبال برد بیش تر در معاملات باشیم.

  • روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه بیش خرید یا بیش فروش قرار بگیرد، باید در همان حالت معاملاتی خود بمانید به دلیل این که احتمال دارد روند بسیار قوی در انتظار باشد و رخ دادن این مورد اصلا دور از ذهن نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه بیش خرید یا بیش فروش هم باشد، بدان معنی نیست که تغییر کامل جهت روند رخ خواهد داد. بعضی از استراتژی های ترید هستند که از نواحی بیش فروش و بیش خرید به عنوان ناحیه های احتمالی ورود استفاده می کنند. به عنوان مثال یک استراتژی وجود دارد که اگر قیمت ناحیه بیش خرید و یا بیش فروش را رد کند، با در نظر دیگر فاکتور ها می توان به معامله ای وارد شد. با توجه به نمودار زیر می توانید ببینید استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار گرفته است و در این حالت پتانسیل ادامه طولانی‌ مدت روند بازار در نواحی بیش خرید و بیش فروش خیلی زیاد است.

حتی اگر در انتها یک روند بعد از قرار گرفتن در ناحیه های بیش خرید یا بیش فروش بر عکس شود، نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت به مدت طولانی بوده است. معامله‌ گران هیچ وقت نباید بر اساس این که احتمال می دهند روند به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه های بیش خرید و بیش فروش تغییر پیدا می کند، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در طرف دیگر سکه، ترید بر اساس سیگنال ها در جهت روند موقع ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام هوشمندانه تری به نظر می رسد.

نمودار

واگرایی‌ ها

مشابه دیگر اندیکاتور های مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک برای فهمیدن جریان احتمالی بازگشت روند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال های خلاف هم را نشان دهند، این شرایط خبر از یک واگرایی را می دهد که در تصویر زیر این موضوع را به خوبی مشاهده می کنید.

نکته: اگر چه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌ تر ایجاد کرده اما هم‌ زمان استوکاستیک یک کف بالا تر را به وجود آورده است و بدین ترتیب کاهش قدرت روند نزولی را نشان خواهد داد.

پس با توجه به این توضیحات، افرادی که قصد معامله دارند نباید موقعیت فروش را باز کنند و یا همه توجه خود را برای دست یابی به این موقعیت بگذارند. در این شرایط معامله گران باید سیگنال ها و دیگر فاکتور ها را به خوبی زیر نظر گرفته و در زمان قوی بودن نشانه های فروش، این اقدام را انجام دهند. در این شرایط، معامله‌ گران برخلاف روند صبر می‌ کنند تا قیمت یک سقف جدید تر را به ثبت برساند. به صورت کلی واگرایی‌ ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌ توانند سیگنال‌ های قدرتمندی از بازگشت روند نشان دهند.

نمودار

کاربرد اندیکاتور RSI استوکاستیک در معاملات

حال که با اصول اولیه این اندیکاتور آشنا شدیم، بهتر است به کاربرد عملی آن در بررسی نمودارهای بازار نگاهی بیندازیم.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

همان‌طور‌که گفتیم، این اندیکاتور در مناطق بالاتر از 80 اشباع فروش و در مناطق کمتر از 20 اشباع خرید را نشان می‌دهد. فراموش نکنید که اشباع فروش یا اشباع خرید لزوماً به‌معنای نزولی یا صعودی بودن روند نیست. درمقابل، شرایط اشباع فروش نوعی هشدار برای معامله‌گران است تا منتظر بازگشت احتمالی روند باشند.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار

مانند سایر اندیکاتورها، RSI استوکاستیک نیز ممکن است زمان زیادی در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش بماند. بنابراین، هنگامی‌ که سیگنال اشباع فروش مشاهده کردید، بدین‌معنی نیست که قیمت‌ها به‌زودی کاهش پیدا می‌کنند و سیگنال اشباع خرید هم بدین‌معنی نیست که قیمت به‌زودی افزایش خواهد یافت.

این شرایط فقط به شما هشدار می‌دهند که اندیکاتور نزدیک به بیشترین حد خوانش اخیر خود قرار گرفته است . همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهتر است به‌محض ورود اندیکاتور به مناطق اشباع، برای ورود یا خروج از بازار تصمیم نگیرید؛ زیرا روند ممکن است برای مدتی طولانی در این مناطق بماند. ترسیم میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند به خوانش بهتر اندیکاتور کمک کند. در دو بخش بعدی، درباره عملکرد میانگین متحرک بیشتر توضیح می‌دهیم.


سیگنال خرید (ورود به موقعیت لانگ)

روش‌های زیادی برای تعیین سیگنال خرید با استفاده از RSI استوکاستیک وجود دارد که همگی به استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارند. باوجوداین، رایج‌ترین روش توجه به تقاطع خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ساده‌ای است که همراه با آن ترسیم می‌شود.

به‌طورکلی، درصورتی‌که خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت بالا قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت بالا ادامه پیدا کنند، معمولاً با نقطه مناسبی برای ورود به بازار روبه‌رو هستیم. با‌این‌حال برای اطمینان از صحت این سیگنال، باید تأییدیه اندیکاتورهای دیگر را هم دریافت کنیم.

برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع فروش را سیگنالی برای ورود به موقعیت لانگ یا خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه این فرضیه می‌تواند گه‌گاه صحیح باشد، تا زمانی‌ که حرکت قیمت اشباع فروش یا اشباع خرید را تأیید نکند، نوسان‌های شدید RSI استوکاستیک احتیاط بیشتری می‌طلبد. به‌عنوان مثال، اشباع خرید در روند نزولی باید به‌عنوان سیگنالی از احتمال حرکتی بالقوه تلقی شود تا نقطه ورود.

همچنین، توجه کنید که باقی‌ماندن اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدوده اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر مسیر روند باشد. ناگفته نماند هنگامی که خط مرکزی 50 به‌عنوان خط مقاومت برای خطوط RSI استوکاستیک عمل کند و این خطوط به‌طور مداوم بالاتر از این سطح نوسان کنند، احتمالاً شاهد تداوم روند صعودی خواهیم بود. این شرایط زمانی قوی‌تر تأیید می‌شود که خطوط بیشتر به‌سمت سطح 80 میل داشته باشند.


سیگنال فروش (ورود به موقعیت شورت)

برای سیگنال فروش نیز مانند سیگنال خرید، بهترین روش استفاده از چند اندیکاتور مختلف به‌ویژه میانگین متحرک درکنار RSI استوکاستیک است؛ اما به‌طورکلی، اگر خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت پایین قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت پایین ادامه پیدا کنند، بهتر است کم‌کم به فکر خروج از بازار باشیم. باز‌هم در این مورد، باید این سیگنال را با‌توجه‌به اندیکاتورهای دیگر راستی‌آزمایی کنیم.

دو بازگشت قیمت به‌هنگام تقاطع اندیکاتور RSI استوکاستیک

همچنین مشابه با سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش، برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید را سیگنالی برای ورود به موقعیت شورت یا فروش در نظر می‌گیرند. چنین اقدامی ممکن است برخی مواقع به معامله‌گر کمک کند؛ اما ریسک زیادی هم دارد و بدون توجه به روند حرکت قیمت و استفاده از سایر اندیکاتورها، احتمال رویارویی با سیگنال اشتباهی زیاد است.

مانند شرایط اشباع فروش، اگر اندیکاتور RSI استوکاستیک برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید باقی بماند، ممکن است در آستانه سقوط قیمت‌ها باشیم. در این صورت، باید صحت آن را با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها بررسی کنیم. علاوه‌براین، درصورتی‌‌که خط مرکزی 50 به‌عنوان سطح حمایت برای خطوط اندیکاتور عمل کند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.درمجموع، استفاده از یک دوره محاسبه طولانی‌تر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر، مانند میانگین متحرک 3 یا 10روزه به هموارکردن داده‌های اندیکاتور RSI استوکاستیک کمک می‌کند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید، تغییر مسیر روند قیمت به‌سمت بالا یا پایین است؛ به‌صورتی‌که هنوز RSI استوکاستیک آن را تأیید نکرده باشد. در این حالت، با واگرایی (Divergence) قیمت روبه‌رو هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.


تعیین حد ضرر و حد سود با اندیکاتور RSI استوکاستیک

همان‌طورکه می‌دانید، اندیکاتور RSI استوکاستیک به شما کمک می‌کند دیدگاه مناسبی دربرابر هیجان‌های بازار به‌دست آورید؛ بنابراین، اغلب می‌توانید در روند صعودی نقاط ورود مناسبی پیدا کنید و در آستانه روند نزولی با تعیین مومنتوم بازار، از آن خارج شوید. باوجوداین‌، برای تکمیل استراتژی معاملاتی و یافتن حد سود و حد ضرر مشخص، احتیاج دارید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌‌همراه RSI استوکاستیک بهره ببرید.

استفاده از اندیکاتور RSI استوکاستیک به‌تنهایی برای تعیین و تنظیم حد سود و حد ضرر کافی نیست.

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

  • استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از آن استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

  • استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

  • استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

اگر تمامی مراحل بالا را به درستی انجام دهیم، دو خط به وجود خواهند آمد که بین اعداد صفر تا صد در حال تغییر هستند و خط های آبی و قرمز پدید می آیند که در ابتدای مقاله به طور کامل به آن پرداخته شد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI استوکاستیک به‌دلیل سرعت و حساسیت بیشتر درمقابل حرکات بازار، می‌تواند شاخصی بسیار مفید برای تحلیلگران و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. با‌این‌حال، بیشتربودن تعداد سیگنال‌ها احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه را هم افزایش می‌دهد. همچنین، نباید فراموش کنید که بازارهای ارزهای دیجیتال درمقایسه‌با بازارهای سنتی نوسان بیشتری دارند و به همین میزان ممکن است تعداد سیگنال‌های نادرست افزایش یابد.

همان‌طورکه قبلاً اشاره کردیم، هر دو اندیکاتور اهداف یکسانی دارند؛ اما به‌‌طور متفاوتی توسعه یافته‌اند و ازنظر کاربرد، اندکی متفاوت هستند. اندیکاتور RSI استوکاستیک زمانی را نشان می‌دهد که قیمت به بالا یا پایین یک محدوده معاملاتی می‌رسد. این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض از قیمت‌های بسته‌شدن کندل استفاده می‌کند؛ البته می‌توان آن را به قیمت‌های بالا و پایین یا ترکیبی از آن‌ها تغییر داد. به‌همین‌دلیل، از اسیلاتور RSI استوکاستیک اغلب در بازارهای رنج استفاده می‌شود که روند نزولی یا صعودی خاصی ندارند.

در‌مقابل، اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع و با چه سرعتی حرکت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از اندیکاتور RSI استاندارد می‌توان در بازارهای صعودی یا نزولی استفاده بهتری کرد. معامله‌گران فقط باید بدانند چه زمان بهتر است RSI استوکاستیک یا RSI استاندارد را به‌کار بگیرند. پیش از هرگونه اقدام مبتنی‌بر عملکرد RSI استوکاستیک، حتماً صحت سیگنال‌های دریافتی را با استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال راستی‌آزمایی کنید و هیچ‌گاه به سیگنال دریافتی از اندیکاتوری واحد بسنده نکنید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
بازدیدکننده
ناشناس
4 هفته پیش
سلام و سپاس بابت مطالب خوبتون فقط در متن چند جا به اشتباه مناطق بالای 80وزیر 20را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید گفته که درستش میشه بالای 80. اشباع خرید زیر 20 اشباع فروش لطفا تصحیح بفرمایید ممنون
آخرین بازدید های شما